Banques systémiques, actualisation

02.02.2012

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Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques

Après les résultats des banques des Etats-Unis, de Deutsche Bank, de Santander, de Mitsui Financial Group (SMFG) et de Mizuho Financial Group, le classement des 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions), un machin du G vain est le suivant,

Document 1 :

Sommes généralement en milliards dans la monnaie nationale.

Le ratio Tier 1 réel montre clairement que les 8 banques américaines respectent correctement les règles d’endettement de ce bon vieux Greenspan et de la BRI,

Document 2 :

En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.

Le multiple d’endettement, mon µ, leverage en anglais, montre que les banques européennes sont dans une situation qui n’inquiète que les gens bien informés,

Document 3 :

Tout est simple.

Rank	Banks 2011 Q4	Liabilities	Equity	Leverage	Tier 1
1	New York Mellon	291,179	34,087	8,5	11,7
2	Bank of America	1 917,34	211,704	9,1	11
3	Wells Fargo	1 183,61	130,256	9,1	11
4	Citigroup	1 695,42	179,488	9,4	10,6
5	State Street	196,904	19,398	10,2	9,9
6	Morgan Stanley	689,357	60,541	11,4	8,4
7	JP Morgan Chase	2 090,02	175,773	11,9	8,4
8	Goldman Sachs	852,621	70,379	12,1	8,3
9	Unicredit Group	854,046	64,726	13,2	7,6
10	Santander	1 168,67	82,859	14,1	7,1
11	HSBC	2 530,74	160,25	15,8	6,3
12	Bank of China	10 813,66	669,838	16,1	6,2
13	Royal Bank of Scotland	1 371,23	74,744	18,3	5,5
14	Sumitomo Mitsui FG	131 904,77	6 937	19	5,3
15	Lloyds Banking Group	934,042	44,909	20,8	4,8
16	Banque Populaire CdE	1 010,56	46,656	21,7	4,6
17	Mitsubishi UFJ FG	206 227,00	8 949,00	23	4,3
18	Mizuho FG	154 908,16	6 478,30	23,9	4,2
19	UBS	1 189,51	47,263	25,2	4
20	Nordea	645,952	25,055	25,8	3,9
21	BNP Paribas	1 857,86	68,216	27,2	3,7
22	Barclays	1 441,35	51,572	27,9	3,6
23	Commerzbank	660,766	22,915	28,8	3,5
24	ING Bank	1 200,44	40,288	29,8	3,4
25	Credit Suisse	945,707	31,216	30,3	3,3
26	Crédit Agricole	1 546,71	47,101	32,8	3
27	Deutsche Bank	2 110,60	53,4	39,5	2,5
28	Société Générale	1135,473	22,535	50,4	2