EBA : leverage réel des banques de la zone euro, synthèse

27.12.2013

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Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Leverage

Le leverage, ou son inverse, le ratio dit Core Tier 1 des 8 banques de la zone euro présentant un risque systémique d’après le Comité de Bâle calculé à partir des données de l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) confirme une fois de plus la justesse de mes analyses antérieures (ceci étant précisé contre les critiques de mes détracteurs ignares ou de mauvaise foi).

Ainsi, pour les 4 Gos banques françaises, les chiffres retenus par l’EBA montrent que leur situation est pire que celle que j’ai déterminée (JPC),

Document 1 :

Sommes en milliards d’euros.

D’après mes calculs et ceux de l’EBA, il faudrait augmenter les capitaux propres de 400 milliards d’euros (à 10 milliards près) pour respecter la règle prudentielle d’endettement préconisée par ce bon vieux Greenspan, à savoir un leverage inférieur à 10.

Document 2 :

Il en est de même pour les autres banques de la zone euro (à l’exception de Santander qui publie pourtant un goodwill de 23,878 milliards d’euros non retenu par l’EBA),

Document 3 :

D’après mes calculs et ceux de l’EBA, il faudrait augmenter les capitaux propres de 300 milliards d’euros environ pour respecter la règle prudentielle d’endettement préconisée par ce bon vieux Greenspan, à savoir un leverage inférieur à 10.

Document 4 :

Tout est simple.

2013 Q2 / JPC	BPCE	BNP	Cdt Agri Group	Sté Générale	Total
1 Assets	1 161,64	1 861,34	1 944,17	1 254,10	6 221,24
2 Equity	52,043	86,136	72,531	49,413	260,123
3 TSSDI	-	7,229	-	6,104	13,333
4 Goodwill	4,265	10,488	14,676	6,169	35,598
5 Tangible eq	47,778	68,419	57,855	37,14	211,192
6 Liabilities	1 113,86	1 792,92	1 886,31	1 216,96	6 010,05
7 Leverage (µ)	23,3	26,2	32,6	32,8	28,5
8 Tier 1 (%)	4,3	3,8	3,07	3,05	3,5
2013 Q2 / EBA	Unicredit	Santander	ING Banking	Deutsche Bank	Total
1 Assets	889,632	1 223,12	829,933	1 909,88	4 852,56
2 Equity	63,281	71,299	34,424	57,735	226,739
3 TSSDI	-	-	-	-	-
4 Goodwill	16,396	16,949	1,576	16,062	50,983
5 Tangible eq	46,885	54,35	32,848	41,673	175,756
6 Liabilities	842,747	1 168,77	797,085	1 868,21	4 676,81
7 Leverage (µ)	18	21,5	24,3	44,8	26,6
8 Tier 1 (%)	5,6	4,7	4,1	2,2	3,8
2013 Q2 / JPC	Unicredit	Santander	ING Banking	Deutsche Bank	Total
1 Assets	889,632	1 223,12	829,933	1 909,88	4 852,56
2 Equity	63,281	71,299	34,424	57,735	226,739
3 TSSDI	-	-	-	-	-
4 Goodwill	11,567	23,878	1,577	14,223	51,245
5 Tangible eq	51,714	47,421	32,847	42,592	174,574
6 Liabilities	837,918	1 175,70	797,086	1 867,29	4 677,99
7 Leverage (µ)	16,2	24,8	24,3	43,8	26,8
8 Tier 1 (%)	6,2	4	4,1	2,3	3,7
2013 Q2 / EBA	Unicredit	Santander	ING Banking	Deutsche Bank	Total
1 Assets	889,632	1 223,12	829,933	1 909,88	4 852,56
2 Equity	63,281	71,299	34,424	57,735	226,739
3 TSSDI	-	-	-	-	-
4 Goodwill	16,396	16,949	1,576	16,062	50,983
5 Tangible eq	46,885	54,35	32,848	41,673	175,756
6 Liabilities	842,747	1 168,77	797,085	1 868,21	4 676,81
7 Leverage (µ)	18	21,5	24,3	44,8	26,6
8 Tier 1 (%)	5,6	4,7	4,1	2,2	3,8