La nomenklatura franchouillarde, qui essaie toujours de faire croire que tout va bien en faisant racheter en masse des mauvais bons du Trésor français par les Gos banques (et les assureurs) pour en faire baisser les rendements, ne peut pas faire face aux tensions des marchés quand des informations révèlent la triste réalité.
Ainsi, hier 23 juin, après la publication des chiffres des PMI de Markit, l’écart entre les rendements des mauvais bons du Trésor français à 10 ans et ceux du Bund a rebondi spectaculairement…
Document 1 :
… comme fin janvier dernier,
Document 2 :
L’écart relatif est même plus important par rapport aux bons bons du Trésor helvète,
Document 3 :
La structure des taux aux Etats-Unis est idéale : elle correspond à une croissance normale avec de bons fondamentaux en attente d’une possible accentuation de la crise dans la zone euro,
Document 4 :
Ainsi, les gens de la Fed réussissent à maintenir une croissance optimale en brisant les cycles qui étaient auparavant provoqués par leurs prédécesseurs,
Document 5 :
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