Leverage de banques dans le monde

14.10.2011

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Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques

Petit récapitulatif du multiple d’endettement d’une sélection de banques dans le monde, leverage en anglais, mon µ…

Document 1 :

Cliquer sur le graphique pour l’agrandir.

Document 2 :

Les 9 banques françaises sont en rouge, les mécanos de la Générale étant les pires banquiersde cette sélection mondiale avec à l’opposé la Banque Michel Inchauspé BAMI, médaille d’or.

Ce classement n’est pas exhaustif : je reprends les chiffres des 9 banques françaises indépendantes et une sélection d’autres banques étrangères à raison de 10 par zone géographique, pour simplifier.

Les banques helvètes passent au vert : en dehors de Crédit Suisse et d’UBS, elles sont pour la plupart sous la barre critique de 10, c’est-à-dire vertueuses, fiables, susceptibles de passer les fortes turbulences financières à venir.

Il en est de même pour les banques américaines, en bleu clair.

En orange les autres banques européennes et en jaune, évidemment, les banques asiatiques.

Je précise une fois de plus que j’utilise toujours la même méthode de calcul pour déterminer le véritable leverage selon les recommandations de ce bon vieux Greenspan, en prenant bien soin de déterminer les véritables capitaux propres.

Cet instrument d’analyse est le plus fiable que l’on puisse imaginer présentement pour évaluer la fiabilité des banques.

C’est simple, tout est simple…


	Liabilities	Equity	Leverage	Tier 1	Rank
Société Générale	1 135,473	22,535	50,4	2,0	39
Mizuho	160 812,000	4 329,000	37,1	2,7	38
Deutsche Bank	1 799,640	50,055	36,0	2,8	37
Banque Postale	168,232	4,784	35,2	2,8	36
Crédit Agricole SA	1 546,714	47,101	32,8	3,7	35
Crédit Suisse	945,707	31,216	30,3	3,3	34
ING	1 200,443	40,288	29,8	3,4	33
Commerzbank	660,766	22,915	28,8	3,5	32
Barclays	1 441,350	51,572	27,9	3,6	31
BNP	1 857,863	68,216	27,2	3,7	30
UBS	1 189,507	47,263	25,2	4,0	29
Mitsubishi UFJ	206 227,000	8 949,000	23,0	4,3	28
BPCE	1 010,562	46,656	21,7	4,6	27
Lloyds Bk Gr	934,042	44,909	20,8	4,8	26
Royal Bk Scot.	1 371,225	74,744	18,3	5,5	25
Crédit Mutuel	559,020	32,289	17,3	5,8	24
Royal Bk Canada	690,359	40,211	17,2	5,8	23
ICBC	14 037,657	858,391	16,4	6,1	22
Bk of China	10 813,660	669,838	16,1	6,2	21
HSBC	2 530,737	160,250	15,8	6,3	20
Santander	1 158,376	73,532	15,8	6,3	19
China Construct.	11 021,168	733,598	15,0	6,7	18
Rabobank	622,440	42,513	14,6	6,8	17
B Sarasin	17,020	1,220	14,0	7,2	16
Raiffeisen	0,141	0,011	13,3	7,5	15
Unicredit	854,046	64,726	13,2	7,6	14
GoldmanSachs	867,654	69,256	12,5	8,0	13
JPMorgan	2 071,685	175,079	11,8	8,5	12
Swissquote	2,297	0,219	10,5	9,5	11
BC Valais	9,956	0,964	10,3	9,7	10
Martin-Maurel	1,655	0,163	10,2	9,9	9
Citigroup	1 780,262	176,364	10,1	9,9	8
Julius Baer	43,078	4,394	9,8	10,2	7
Bank of America	2 120,605	218,505	9,7	10,3	6
BC Vaud	32,987	3,488	9,5	10,6	5
Pouyanne	0,196	0,022	9,1	11,0	4
B Rothschild	0,011	0,001	8,2	12,3	3
BC Berne	22,006	2,712	8,1	12,3	2
M Inch BAMI	0,377	0,050	7,6	13,2	1