Leverage des banques systémiques mondiales 2011

Les 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions) ont maintenant toutes publié leur bilan arrêté au 31 décembre 2011.

Les 8 banques américaines respectent correctement les règles prudentielles d’endettement de ce bon vieux Greenspan et de la BRI dites de Bâle III, à savoir un multiple, mon µ, leverage, inférieur à 10 correspondant à un ratio Tier 1 réel supérieur à 10 %,

Document 1 :

Sommes en milliards de monnaie nationale.

Par rapport au précédent classement, Bank of China ne gagne pas de place mais elle fait jeu égal avec Santander, ce qui constitue la meilleure performance après les big banks américaines et HSBC,

Document 2 :

(cliquer sur les graphiques pour les agrandir)

En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.

Le multiple d’endettement, mon µ, leverage en anglais, montre que les banques européennes sont dans une situation qui n’inquiète que les gens bien informés,

Document 3 :

Tout est simple.

Cliquer ici pour voir ma précédente actualisation au 27 mars.