L’écart entre les rendements des mauvais bons du Trésor français et ceux du Bund continue à augmenter en février car les Gos banques sont de plus en plus en difficulté dans un euro-système contre nature, intenable.
L’écart entre les rendements des mauvais bons du Trésor français et ceux du Bund a atteint 36,2 % hier mercredi 5 février en fin de séances européenne et américaine, d’où ces grands écarts !
Document 1 :
Ce brusque va et vient est très important par rapport à ce qui s’est passé depuis les turbulences de 2007. La situation peut très vite se dégrader dangereusement,
Document 2 :
Comme j’en ai déjà émis l’hypothèse, le désordre croissant dans la zone euro permet aux rendements des Notes de baisser, surtout sur celles à 10 ans, ce qui fait baisser l’écart par rapport aux rendements des Notes à 2 ans,
Document 3 :
La panique créée par le risque de tsunami bancaire dans la zone euro est exactement ce qu’il faut pour que le fameux tapering se fasse en douceur, spontanément, et pour que le cycle initié par la Fed soit cassé, ce qui est la situation idéale pour les Américains qui bénéficient de fondamentaux rétablis et d’une bonne perspective de croissance, ce qui justifie la remontée de l’écart entre le 10 ans et le 2 ans,
Document 4 :
Pour l’instant, tout va bien.
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