Unicredit 1° trimestre 2011 et € crise

<br /> Effectivement c'est clair, vous calculez donc les dettes en faisant total bilan - capitaux propres. J'ai mieux compris aussi après avoir vu L'Argent Dette 2 : les crédits émis par les banques sont<br /> à la fois un actif (la promesse de l'emprunteur de rembourser) et un passif (l'écriture du montant du crédit sur le compte de l'emprunteur étant une promesse de la banque de payer cette somme).<br /> <br /> Autre question : si le montants des prêts émis par une banque est limité par ses capitaux propres via le ratio Tier 1, n'y a-t-il aucune limite sur le montant des prêts par rapport à celui des<br /> dépôts ?<br /> <br /> <br />

<br /> M Chevallier, j'avoue ne pas comprendre exactement ce que vous entendez par "dettes des banques" dans vos calculs de ratio. Dans ce que j'en ai lu (copie ci-dessous de "Bâle II" sur wikipedia :<br /> est-ce la méthode de calcul que vous utilisez?), le ratio Tier 1 est capitaux propres sur crédits émis (pondérés d'un risque). Or, les prêts émis sont des actifs (assets) pour les banques, pas des<br /> dettes, me semble-t-il. Les dettes des banques correspondent plutôt aux dépôts des clients, non ?<br /> <br /> Merci d'avance pour votre clarification.<br /> <br /> Ratio McDonough<br /> <br /> Fonds propres de la banque > 8 % des (risques de crédits (85 %) + de marché (5 %) + opérationnels (10 %))<br /> De plus, le calcul des risques de crédits se précise par une pondération plus fine des encours (l'encours pondéré = RWA) avec une prise en compte :<br /> <br /> du risque de défaut de la contrepartie (le client emprunteur) ;<br /> du risque sur la ligne de crédit (type de crédit, durée, garantie) de l'encours.<br /> Ces risques s'expriment par des probabilités :<br /> <br /> PD : Probabilité de défaut de la contrepartie<br /> LGD : Taux de perte en cas de défaut sur la ligne de crédit<br /> qui s'appliquent sur l'encours à un an du client : l'EAD (exposition au moment du défaut).<br /> <br /> Pour le risque de crédit, les banques peuvent employer différents mécanismes d'évaluation :<br /> <br /> La méthode dite « standard » consiste à utiliser des systèmes de notation fournis par des organismes externes (agences de notation).<br /> Les méthodes plus sophistiquées (méthodes IRB) avec la méthode dite IRB-fondation et celle dite IRB-avancée impliquent des méthodologies internes et propres à l'établissement financier d'évaluation<br /> de cotes ou de notes, afin de peser le risque relatif du crédit.<br /> <br /> <br />

<br /> Je suis tout de même surpris par ces ratios d'endettement tout à fait honorables, pas loin des 12,5 qui étaient encore votre norme il y a peu...<br /> <br /> Finalement les français et les allemands font pire que les italiens en la matière, c'est quand même un comble...<br /> <br /> <br />

<br /> Question : La solution qui paraît avoir été trouvée (hier?) pour la Grèce, avec un nouveau plan de soutien/prêt/avance..., fait-elle s'écarter le danger de chute des dominos eurozonard ?<br /> <br /> f<br /> <br /> <br />